Il Santuario sorge accanto al luogo dove c’era un castello di guardia per l’avvistamento e il contrasto dei corsari che infestavano il mare antistante.
Secondo la leggenda, Capo d’Orlando deve il suo nome al fatto che il paladino Orlando soggiornò sul posto prima di recarsi in Terra Santa.

Si narra che nella notte del 22 ottobre del 1598, sul castello di Capo d’Orlando, due guardiani, i fratelli Raffa, udirono dei rumori e affacciatisi videro un pellegrino che senza parlare, prese una bùccina, strumento utilizzato per dare l’allarme agli abitanti del paese durante le numerose incursioni dei pirati, e cominciò a suonarla.
I guardiani lo richiamarono ma lui continuò imperterrito, allora si avvicinarono, ma il pellegrino scappò lasciando a terra un sacchetto contenente una cassetta, con dentro una piccola statuetta raffigurante la Madonna che aveva tra le braccia il Bambino Gesù, e che era di una bellezza folgorante.
La cassetta era chiusa da due sportellini che all’interno portavano due raffigurazioni: una di San Michele Arcangelo e l’altra di San Francesco di Paola.

I guardiani credettero di riconoscere nel pellegrino San Cono Navacita, Abate, del vicino paese di Naso, da loro ammirato e venerato; così la statuetta venne portata a Naso.

La statuetta rappresenta la Vergine Maria vestita con un abito d’argento coperto da un drappo azzurro, un fazzoletto le cinge la testa e scende sulle spalle. I due piedi scalzi a vista poggiano su di una nuvola con dei cherubini alati che la sorreggono.
Il Bambino si trova sul braccio sinistro di Maria, con la veste azzurra e con le mani tese verso il volto della Madre.
La Madre e il Bambino portano in testa una corona.

La Madonna mostrò ben presto la sua materna predilezione per gli Orlandini e per i suoi devoti.
Fino a non molto tempo fa pendevano dall’arco della porta del Santuario delle catene a ricordo della prodigiosa liberazione dai Turchi del conte di Galati, Placido Cottone, avvenuta nel 1628 nell’arcipelago greco.

I lampadari iridati di gemme, che per circa 3 secoli hanno brillato nel Santuario e che furono donati nel 1936 alla Patria, ricordano la riconoscenza del duca d’Ossuna e Viceré di Sicilia, Pietro Giron, scampato miracolosamente a morte sicura per essere caduto nella cisterna dell’atrio del Santuario.

Gli ex-voto con le numerose barche salvate dalle furiose onde del mare in tempesta, ricordano altri prodigiosi miracoli della Madonna.

Il Santuario è posto sulla collina di Capo d’Orlando a circa 80 metri di altezza, ed è raggiungibile solo a piedi, percorrendo un sentiero con una lunga scalinata di 230 scalini, intervallata dalle stazioni della Via Crucis.

Sulla sinistra si trovano i ruderi del “Castello di Orlando”.

Sulla sinistra vi è una trifora in pietra: su due delle arcate di questa si trovano una statua di Sant’Anna e una statua della Madonna, sulla terza arcata si trova una barca di legno, possibile devoto riconoscimento di un fedele miracolato.

La festa ha inizio con la Santa Messa delle 11,00 celebrata nel Santuario. Alle ore 12.00 ha inizio la processione, che porta la statuetta della Madonna nella cittadina.
La statuetta viene portata su un tempietto dorato con le colonne azzurre.

Nel pomeriggio si svolge la processione che riporta la statuetta della Madonna al Santuario.
Durante la processione si svolge il caratteristico incontro fra la Madonna e San Cono, tra le manifestazioni di giubilo della folla dei fedeli giunti da tutti i paesi della provincia.

La processione percorre tutta la salita che porta al Santuario, sempre tra due ali di folla.

Alle 23,45 lo spettacolare sparo dei giuochi d’artificio conclude i festeggiamenti.